Грищенко А. І. ризик-менеджмент в комерційних банках України

Об'єкт - процес управління ризиками в комерційних банках України; мета - теоретичне обґрунтування й розробка науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо організації ризик-менеджменту в комерційних банках на засадах системного підходу; методи - історичний аналіз, індукція та дедукція, метод логічного узагальнення та наукової абстракції, статистичний, графічний і кореляційно-регресійний аналіз, метод стохастичного моделювання Монте-Карло; новизна - вперше розроблено за допомогою методу стохастичного моделювання Монте-Карло інтегровану модель оцінки загального рівня ризиків банку, в основу якої покладено розрахунок величини економічного капіталу, який визначається кредитним, ринковим, операційним ризиками та ризиком ліквідності. Це дає змогу передбачити якісні зміни при визначенні пріоритетів розвитку комерційних банків і сприятиме підвищенню ефективності управління ними; результати - полягають в тому, що результати наукових досліджень, зокрема з питань управління ринковими ризиками при проведенні казначейських операцій та автоматизації відповідних аналітичних завдань, використовувалися в діяльності ВАТ Банк ВТБ, а також у навчальному процесі та при підготовці методичних матеріалів з дисциплін "Фінансовий менеджмент" та "Фінанси для суб'єктів господарювання" у Київському національному університеті технологій та дизайну; впроваджено у банківську діяльність та навчальний процес; галузь - економічна.