Василенко Д. В. Диверсифікація інвестиційної діяльності банків

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню теоретичних та практичних проблем формування банківського інвестиційного портфеля на засадах диверсифікації. В роботі уточнено та доповнено визначення понять "банківські інвестиції", "інвестиційний ризик" та "диверсифікація інвестицій". Визначено роль диверсифікації в загальній системі управління інвестиційною діяльністю банку. Досліджено інвестиційні ризики та обґрунтовано доцільність врахування ризику недостатньої диверсифікації. Розроблено принципові підходи до формування диверсифікованого інвестиційного портфеля банку з врахуванням основних критеріїв вибору інструментів при вкладанні коштів в об'єкти інвестування з різними фінансовими характеристиками; особливостями регіонального розміщення вкладень, видами економічної діяльності та строками інвестування. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення інструментарію та напрямів диверсифікації інвестиційної діяльності банку шляхом включення до банківського інвестиційного портфеля міжнародних інвестицій, об'єктів нерухомості та альтернативних активів, що дає змогу забезпечити оптимальне співвідношення ризику та дохідності.