Білань Н. С. Прогнозування ринкових ризиків в управлінні банком

У роботі досліджено економічну сутність ринкових ризиків банку, удосконалено їх класифікацію, виявлено особливості процесу прогнозування ринкових ризиків банку та запропоновано авторську класифікацію методів прогнозування ринкових ризиків. Розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення інструментарію прогнозування впливу ринкових ризиків на результати діяльності банку за умов високої волатильності українського фінансового ринку. До основних результатів дослідження належать: розвиток наукових підходів до трактування поняття "ринкові ризики банку" та класифікації ринкових ризиків; удосконалення методичних підходів до прогнозування впливу процентного, валютного та фондового ризиків на результати діяльності банку; розроблення підходу до оцінювання величини економічного капіталу банку під ринкові ризики, що полягає в розрахунку інтегрального показника ринкових ризиків з урахуванням кореляції між основними сегментами фінансового ринку (грошовим, валютним та фондовим).