Об’єкт дослідження: фінансова стійкість страхових компаній під впливом факторів ризиків стресового характеру; мета роботи: обґрунтування теоретичних положень, розробка методичних підходів і практичних рекомендацій з оцінки стресостійкості страхових компаній в Україні; методика дослідження та апаратура: методи: структурного аналізу, аналізу ієрархій, багатовимірного факторного аналізу, ієрархій, кореляційного аналізу, математичної статистики, регресійного аналізу, нечітких множин, SWOT-аналізу; теоретичні та практичні результати: методичний підхід до оцінки стресостійкості страхових компаній, що передбачає кількісне вимірювання та якісну характеристику рівня їхньої стресостійкості на основі визначених граничних значень показників для поліпшення пруденційного нагляду за суб’єктами страхового ринку; діагностичний інструментарій мікропруденційного нагляду, що ґрунтується на мікропруденційних індикаторах та охоплює визначені граничні інтервали їх шкал і критерії за дуже низьким, низьким, середнім, високим і дуже високим рівнями залежно від ризиків страховиків, які застосовуються для оцінки стресостійкості страхових компаній; методичне забезпечення стрес-тестування достатності капіталу страховиків, яке ураховує фактори ризиків (збільшення розміру страхових відшкодувань і страхових премій) для визначення маржі платоспроможності й необхідного капіталу платоспроможності, що дає змогу оцінити зміни й можливий дефіцит власних коштів страховиків при стрес-тестуванні; уточнено поняття стресостійкості страхових компаній як комплексної характеристики їх функціонування, що визначає здатність страхових компаній забезпечувати стан рівноваги під впливом факторів ризиків стресового характеру при настанні кризових ситуацій, уточнено поняття «стрес-тестування страхових компаній» за організаційним, функціональним, ресурсним і результативним підходами, що визначає стрес-тестування як інструмент ідентифікації ризиків на рівні регулятора та страхових компаній для оцінки готовності страховиків до ймовірних кризових ситуацій, розміру необхідного капіталу для покриття можливих збитків у разі настання ризиків при застосуванні методів перспективної оцінки впливу на їх фінансовий стан факторів ризиків; комплексний підхід до підвищення ефективності пруденційного нагляду за страховими компаніями; науково-методичні положення з організації проведення стрес-тестування страхових компаній; ступінь упровадження: розробки впроваджені в систему ризик-менеджменту ПрАТ «Страхова компанія «Лемма Сіті Сервер», ПрАТ Страхова компанія «ВЕЛТА», у діяльність Харківського союзу страховиків, Харківського національного економічного університета при викладанні навчальних дисциплін «Ринок фінансових послуг» і «Страховий менеджмент»; сфера використання: діяльність страхових компаній, навчальний процес.
