Левкович О. В. Формування реакції ринку акцій України на монетарні та немонетарні інформаційні сигнали.

Об'єкт дослідження - процеси курсоутворення на ринку акцій під впливом макроекономічних інформаційних сигналів. Мета - теоретичне обґрунтування та розвиток науково-методичних підходів, практичних рекомендацій щодо визначення особливостей формування реакції українського ринку акцій на макроекономічні (монетарні та немонетарні) інформаційні сигнали. Методи дослідження: наукової абстракції, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, GARCH-моделювання, дедукції, векторного авторегресійного моделювання, графічний, формалізації та конструктивні методи. Поглиблено сутнісну інтерпретацію поняття "макроекономічний інформаційний сигнал". Доповнено систему ознак для класифікації макроекономічних інформаційних сигналів. Удосконалено науково-методичне забезпечення врахування секторальності індексу ПФТС при визначенні впливу немонетарних інформаційних сигналів на зміну його волатильності. Удосконалено науково-методичні засади виявлення трансмісії волатильності між ринками акцій США й України в контексті впливу інформаційного змісту немонетарних інформаційних сигналів США. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки формування реакції складових загальної премії за ризик на очікуваний і неочікуваний інформаційний зміст монетарних інформаційних сигналів щодо облікової ставки з урахуванням циклічності розвитку українського ринку акцій. Ступінь упровадження - фінансовий регулятор, фондова біржа та 3 фінансово-кредитні установи. Сфера (галузь) використання - фінансові регулятори, фінансово-кредитні установи, навчальний процес.