Шльончак В. В. Ефективність кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах нестабільності банківської системи України

Проведено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення актуального наукового завдання, що полягає в поглибленні теоретико-методологічних засад, розвитку методичних підходів та розробленні практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності КІД банків в умовах нестабільності функціонування банківської системи. Проаналізовано наукові підходи до визначення сутності дефініції «ефективність кредитно-інвестиційної діяльності банку» та обгрунтовано власне трактування даного поняття. Вказано перелік відмінностей між КІД та сукупністю кредитної та інвестиційної діяльності. Розроблено класифікацію типів ефективності КІД відповідно до основних ознак, які враховують її здатність до реплікації, мінливість, еластичність та інші ознаки. Виокремлено види ризиків, які супроводжують процес кредитно-інвестиційної діяльності банків. Обгрунтовано взаємозв’язок між рівнем ефективності КІД та рівнем прийнятого ризику. Визначено перелік факторів невизначеності, які впливають на КІД банку, та їх зв’язок із фактором нестабільності. Проведено оцінку ефективності КІД банків в умовах нестабільності з використанням авторського комплексного підходу. З метою об’єктивного аналізу сформовано вибірку представників різних банківських груп на основі рівня їх впливу на діяльність банківської системи та показників ефективності діяльності. Запропоновано удосконалену систему показників оцінки ефективності КІД як основу для застосування методу інтегральної оцінки. В межах підходу розроблено коефіцієнти, які характеризують різні аспекти ефективності КІД та вплив фактора нестабільності. Виявлено основні фактори впливу на обсяги КІП. Розроблено підхід динамічного аналізу ризику КІД банків. Надано рекомендації щодо формування та оптимізації структури КІП банків в умовах нестабільності. Поділ діяльності банку на цикли дозволив виокремити вплив факторів невизначеності, що в сукупності призвели до впливу фактора нестабільності. На основі економіко-математичного моделювання розроблено підхід до оптимального формування інвестиційного портфеля, який передбачає циклічний попит банку та враховує реакцію інших учасників ринку. Розроблена модель дозволяє виявити оптимальний обсяг цінних паперів, які банк має придбати протягом визначеного періоду часу, що дозволяє отримати максимальний рівень ефективності КІД.