Уткіна О. В. Система управління банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

У дисертації запропоновано авторське бачення поняття «ризики ЛДОЗШ». Висвітлено причинно-наслідковий зв’язок між ризиками ЛДОЗШ та іншими видами банківських ризиків. Проаналізовані фактори, які утворюють ризики ЛДОЗШ. Удосконалено класифікаційні ознаки ризиків ЛДОЗШ. Сформульоване власне бачення сутності системи управління ризиками ЛДОЗШ. Визначено основні загрози та вразливість вітчизняної системи фінансового моніторингу, які безпосередньо впливають на ймовірність залучення банківських установ до протиправної діяльності. Оцінено рівень тіньової економіки та сприйняття корупції в Україні. Виявлено негативний вплив обсягу готівки на підвищення рівня ризику відмивання тіньових доходів, що є загрозою залучення банківських установ до протиправних діянь. Досліджено динаміку інформування про підозрілі фінансові операції банківськими та небанківськими установами. На основі проведеного компаративного аналізу досліджено особливості впровадження ризик-орієнтованого підходу у банківському секторі України і зарубіжних країн для протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Удосконалені складові управління ризиками ЛДОЗШ. Запропоновано механізм виявлення та моніторингу підозрілих фінансових операцій. Удосконалено алгоритм виявлення підозрілих фінансових операцій на основі кластерного аналізу груп клієнтів або трансакцій. Розроблена модель поетапної побудови системи комплаєнс-контролю банку у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Охарактеризовано функції підрозділів банку з комплаєнс-контролю з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Запропоновано принципи побудови системи комплаєнс-контролю банку з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.