Дмитренко І. Б. Оцінка достатності капіталу банку в умовах ринкової невизначеності

У дисертації досліджено еволюцію поглядів на оцінку достатності капіталу банку та наглядові вимоги до її визначення. Уточнено визначення капіталу банку, достатності капіталу банку та ринкової невизначеності. Здійснена оцінка регулятивного капіталу та якості активів як основних складових розрахунку коефіцієнта достатності капіталу банку. Проведено аналіз динаміки основних показників, які характеризують структуру капіталу банків України, дотримання нормативів капіталу та ризикованість активів. Охарактеризовано сучасну структуру вимог до достатності капіталу. Проведено аналіз формування законодавчої бази національним регулятором та з’ясовано еволюцію підходів до нормативного визначення достатності капіталу банків у вітчизняній практиці. Проаналізовано якість кредитного портфеля вітчизняних банків, оцінено динаміку його розвитку та виявлено зміни у його складі. Досліджено нові наглядові інструменти, в основі яких є оцінка ризиків та якості управління ними в банку. Обґрунтовано напрями забезпечення якісної оцінки достатності капіталу банку в умовах ринкової невизначеності, переваги вдосконалення сучасних підходів до оцінки достатності капіталу банку з урахуванням міжнародних підходів, моделювання розміру достатності капіталу банку для покриття ризиків в умовах ринкової невизначеності, надано пропозиції з імплементації концепції внутрішньої 20 оцінки достатності капіталу (ICAAP), з розроблення карти річного циклу оцінки банком достатності свого капіталу. Ключові слова: капітал, капітал банку, центральний банк, достатність капіталу банку, розвиток банківської системи, регулятивний капітал, операційний ризик, ризик концентрації, ICAAP, SREP.