Удовенко С. Г. Субоптимальне керування багатозв’язними стохастичними об’єктами на основі байєсівського підходу

Дисертацію присвячено вирішенню наукової проблеми створення нових методів субоптимального керування багатозв’язними стохастичними об’єктами на основі байєсівського підходу. Істотну увагу приділено питанням редукції ARMAX та RARMAX-моделей, що використовуються в контурах керування, та поточної корекції їх параметрів з використанням байєсівського оцінювання. Розглянуто задачі синтезу рекурентних процедур прогнозування параметрів та станів стохастичних моделей, в тому числі моделей з квадратичними складовими. Запропоновано сукупність методів субоптимального керування квазістаціонарними об’єктами, що базуються на пошуку стохастично-еквівалентних, обережних та змішаних стратегій. Докладно розглянуто проблему субоптимального керування процесами з різними типами обмежень на змінні стану та керування. Запропоновано та обґрунтовано підхід до синтезу децентралізованих систем субоптимального керування, що є робастними до порушень взаємодії між локальними підсистемами, тобто зберігають за умов виникнення таких порушень гарантовану асимптотичну стійкість та субоптимальність.