Левенчук Л. Б. Система підтримки прийняття рішень для аналізу операційних ризиків

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0823U101336

Здобувач

Спеціальність

  • 124 - Системний аналіз

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.002.56; ID 3196

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Анотація

У дисертаційній роботі розглянуто питання актуальності дослідження операційного ризику та розробки системи підтримки прийняття рішень для його аналізу. Встановлено, що правильна оцінка прогнозів є надзвичайно важливим завданням, оскільки невірні рішення при оцінюванні прогнозів можуть призвести до серйозних матеріальних втрат. Проведено дослідження методів боротьби з невизначеністю та опрацьоване питання розробки ефективних стратегій обробки даних для моделювання, прогнозування і оцінювання ризиків в нестаціонарних та нелінійних процесах. Зроблено огляд існуючих математичних моделей для формального опису операційних фінансових ризиків. Розроблено ймовірнісно-статистичну модель операційного ризику у формі динамічної байєсівської мережі (БМ) і подано приклад її застосування до оцінювання операційного ризику у страхуванні. Розроблено комбіновану модель: лінійна + нелінійна регресія для операційного ризику, яка будується на основі статистичних даних. Для побудови моделей у формі БМ та регресії використано теоретичні положення, що стосуються аналізу статистичних/експериментальних даних з метою оцінювання структури і параметрів такої моделі. Формування (обчислення) ймовірнісного висновку виконувалось за допомогою теореми Байєса. Розроблено структуру та складові елементи інтелектуальної СППР для аналізу операційних ризиків. Створено метод моделювання операційних ризиків на основі комбінованої моделі (ймовірнісні фільтри + регресія + динамічна байєсівська мережа). Запропоновано вдосконалену системну багатокрокову методологію побудови моделей фінансових процесів і фінансових ризиків довільного походження. Наданий детальний огляд теоретичних основ і методів адаптації байєсівських мереж до даних в контексті аналізу ймовірнісних розподілів для дискретних випадкових величин і динамічних систем. Наведено приклад застосування методології, який демонструє її ефективність в застосуванні до аналізу ризиків актуарних процесів. Застосування запропонованої методології для моделювання фінансових процесів з використанням узагальнених лінійних моделей та байєсівського оцінювання параметрів гарантує високу якість оцінювання ризиків з мінімальними похибками. Сформульовано метод моделювання ризиків на основі системного підходу до побудови моделей операційних ризиків та його застосування при побудові системи підтримки прийняття рішень. Створено модель операційного ризику на основі узагальненої лінійної регресійної (байєсівської) моделі. Побудовано (розширення функцій) інтелектуальну СППР для аналізу операційних ризиків.

Публікації

Левенчук Л. Б., Бідюк П. І. Байєсівський аналіз даних у моделюванні і прогнозуванні нелінійних нестаціонарних процесів. Наукові вісті КПІ. 2020. №. 3. С. 14-23. DOI: https://doi.org/10.20535/kpi-sn.2020.3.209877

Левенчук Л. Б., Гуськова В. Г., Бідюк П. І. Ймовірнісне моделювання операційних ризиків, Наукові вісті КПІ. 2021. № 3. С. 26-37. DOI: https://doi.org/10.20535/kpisn.2021.3.251681

Kuznietsova N. V., Trofymchuk O. M., Bidyuk P. I., Terentiev O. M., Levenchuk L. B., Bayesian modeling of risks of various origin, Наукові вісті КПІ. 2021. № 4. С. 7-18. DOI: https://doi.org/10.20535/kpisn.2021.4.251684

Kuznietsova N. V., Huskova V. H., Bidyuk P. I., Matsuki Y., Levenchuk L. B. Modelling risk factors interaction and risk estimation with copulas. Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. 2022, №. 2. P. 44-52. DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2022-2-5

Kasyanov P., Levenchuk L. Formalization and Development of Autonomous Artificial Intelligence Systems. System Analysis and Artificial Intelligence. Studies in Computational Intelligence 2023. / Ed. Zgurovsky, M., Pankratova, N. Cham : Springer, 2023. Vol. 1107. P. 153-164. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-37450-0_9

Levenchuk L. The Bayesian approach to analysis of financial operational risk. ScienceRise. 2022, №. 2. P. 11–20. http://doi.org/10.21303/2313-8416.2022.002377

Левенчук Л.Б., Бідюк П. І. Ймовірнісне моделювання нелінійних нестаціонарних процесів. П’ятнадцята Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». тези доп. 15-ї міжнар. наук.-техн. конф. 2020, (м. Київ. 11-12 квіт. 2020). Київ : НАУ, 2020. С. 18-19. URL: http://kist.ntu.edu.ua/konferencii/24_konf_2020.pdf

Bidyuk P. I., Kuznietsova N.V., Levenchuk L.B., Guskova V.G. Forecasting non-stationary processes using bayesian data analysis techniques, П’ятнадцята Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації». тези доп. 15-ї міжнар. наук.-техн. конф. 2020, (м. Київ. 11-12 квіт. 2020). Київ : НАУ, 2020. С. 26-27. URL: http://kist.ntu.edu.ua/konferencii/24_konf_2020.pdf

Левенчук Л.Б., Бідюк П.І. Байєсівський аналіз даних у моделюванні і прогнозуванні нелінійних нестаціонарних процесів. Радіоелектроніка і молодь у XXI столітті: матеріали XXIV Міжнародного молодіжного форуму (м.Харків, 7 – 9 квіт. 2020 р.). Харків: ХНУРЕ, 2020. Т. 5. С. 185-186. URL: https://openarchive.nure.ua/items/899b63bd-4ad7-4a53-9492-87aca40c9efb

Левенчук Л.Б., Бідюк П.І. Ймовірнісне моделювання нелінійних нестаціонарних процесів. Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: тези доп. 10-ї міжнар. наук.-техн. конф. (м. Баку, м. Харків, м. Жиліна, 9-10 квіт. 2020 р.). Харків : ФОП Петров В. В., 2020. Т. 2: секції 3, 4.С. 16. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/items/d2e7b2bf-4e2c-4a65-bb04-ab6eda9ab4e5

Bidyuk P., Polozhaenko S., Kuznietsova N., Levenchuk L.. Probabilistic Data Analysis in Non-Stationary Processes Forecasting. 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Proceedings of the 2-th. Conference (Kyiv, Oct. 5–9 2020). Kyiv : National Technical University of Ukraine “KPI”. P. 1-6. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9239200/metrics#metrics

Левенчук Л. Б. Моделі операційних ризиків, Радіоелектроніка і молодь у XXI столітті: матеріали XXV Міжнародного молодіжного форуму (м. Харків, 20-22 квіт. 2021 р.). Харків: ХНУРЕ, 2021. Т. 5. С. 201-202. URL: https://openarchive.nure.ua/items/808f7531-14fe-46e6-a8bf-84f410ce8bdf

Бідюк П. І., Левенчук Л. Б. Методика побудови скорингових карт із використанням множини методів аналізу даних. Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві. : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 верес. 2022). Київ : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2022. С.23-26. URL: https://aistis.knu.ua/wp-content/uploads/2022/10/AISTIS-2022.pdf

Файли

Схожі дисертації