Протягом 2010-2022 років наукові роботи у розрізі капіталізації банків були присвячені питанням фінансової стійкості, надійності, платоспроможності та прибутковості банків, достатності капіталу, ризик-менеджменту та управлінню проблемними кредитами. Капіталізацію банків запропоновано трактувати дане поняття як індикатор стійкості та надійності, який характеризує фінансовий потенціал банку (капітал та зобов’язання) для проведення активних операцій (кредитних, операцій з цінними паперами, розрахунково-касове обслуговування) за умов покриття кредитного, операційного, ринкового та системного ризиків.
Макроекономічна стабільність розглядається через призму економічного та соціального розвитку країни, волатильностей рівня заробітної плати та рівня цін, обсягів виробництва та рівнів безробіття. Поняття «макроекономічна стабільність» визначено як стан рівноваги між різними секторами економіки держави, що характеризується стійким соціально-економічним, зовнішньоекономічним та фінансовим зростанням всередині країни протягом певного періоду часу.
Аргументовано фундаментальні основи взаємодії капіталізації банків та макроекономічної стабільності через розробку теоретичної концептуальної моделі, що підтверджує присутність причинно-наслідкового зв’язку між рівнем капіталізації банків та макроекономічною стабільністю обумовленого набором прямих та опосередкованих каталізаторів (соціально-економічних, зовнішньоекономічних, фінансових та дестимулюючих).
Визначено методичний інструментарій оцінки інтегральних індексів рівня капіталізації банків та макроекономічної стабільності з і без урахування показників-дестимуляторів (корупції та тіньової економіки) шляхом використання методу оптимальної рівномірності для 34 європейських країн протягом 2010-2022 років. На основі запропонованої адаптованої шкали виявлено, що більшість країн мають низький середній рівень капіталізації банків (0-0,19), серед яких Албанія (0,13), Австрія (0,13), Бельгія (0,14), Болгарія (0,15), Данія (0,16), Мальта (0,13), Нідерланди (0,16), Польща (0,12), Словаччина (0,13), Угорщина (0,17), Франція (0,15) та Чехія (0,17). Найбільше значення індексу спостерігається в Швеції (0,44).
На основі запропонованої адаптованої шкали виявлено, що найнижчі середні рівні інтегрального індексу макроекономічної стабільності характерні для Албанії (0,32), Іспанії (0,35), Словаччини (0,34), Словенії (0,35) та Кіпру (0,35), а найбільше значення індексу спостерігається у Швейцарії (0,6) та Люксембурзі (0,66).
Під час розрахунку інтегрального індексу макроекономічної стабільності з елементами корумпізації та тінізації виявлено, що найнижчі середні рівні індексу (0-0,4) спостерігаються в Україні (0,2), Албанії (0,35), Молдові (0,38) та Сербії (0,37), а максимальні значення інтегрального індексу мали Люксембург (0,9), Ірландія (0,8) та Швейцарія (0,85).
Розроблено науково-методичний підхід щодо моделювання трансформаційних процесів показників капіталізації банків та соціально-економічного розвитку на основі кластерного аналізу (метод Ворда та k-середніх) для 34 європейських країн у розрізі 2010, 2015 та 2020 років. За допомогою методу головних компонент було відібрано по три показники з кожної групи для проведення кластеризації (рівень непрацюючих кредитів, рентабельність активів і капіталу; рівень інфляції і безробіття та індекс Джині). У 2010 та 2015 роках було виділено чотири та в 2020 році – три кластери. Серед причин трансформаційних процесів складу кластерів визначено такі, як зниження рівня непрацюючих кредитів, рівня інфляції, безробіття і індексу Джині та підвищення рентабельності активів. Розроблено матрицю, що включала стійкі до трансформаційних процесів капіталізації банків та соціально-економічного розвитку європейські країни.
Формалізовано взаємодію капіталізації банків та макроекономічної стабільності 34 європейських країн протягом 2010-2022 за допомогою канонічного аналізу. Виявлено збільшення частки варіації показників капіталізації банків, що пояснюється зміною індикаторів макроекономічної стабільності, з 5,2% до 13,6% при включенні показників-дестимуляторів макроекономічної стабільності (індикатори корумпізації та тінізації), та тісноти зв’язку між канонічними величинами (канонічне R) з 0,359 до 0,520. Хи2 та р <0,05 підтвердили адекватність побудованих канонічних моделей.
На основі побудованих панельних регресійних моделей з випадковими та фіксованими ефектами, виявленими за допомогою тесту Хаусмана та оцінки множника Лагранжа Брейша-Пагана, визначено функціональні зв'язки впливу макроекономічної стабільності з елементами корумпізації та тінізації на рівень капіталізації банків досліджуваних європейських країн протягом 2010-2022 років.
Розроблено міжнародну функціональну модель бенчмаркінгу управління рівнем капіталізації банків в умовах забезпечення макроекономічної стабільності, що включає три групи бенчмарок: інституційно-інноваційні, грошово-кредитні та превентивно-управлінські заходи.
