Гончарова С. Я. Стохастична стійкість та оптимальне ке-рування напівмарковськими процесами ризику

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0405U002003

Облікова картка дисертації

0405U002003.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

17-05-2005

Спеціалізована вчена рада

Д 26.206.02

Інститут математики Національної академії наук України

Анотація

Досліджуються умови стійкості, асимптотичної та експоненційної стійкості з імовірністю 1 нульового положення напівмарковських процесів ризику. Отримані достатні умови асимптотичної рівномірної по е стійкості з імовірністю 1 нульового положення напівмар-ковських процесів ризику в схемах усереднення та ди-фузійної апроксимації. Досліджуються оптимальні сто-хастичні керування напівмарковськими процесами ри-зику. Доводиться е-оптимальність керування напівмар-ковськими процесами ризику в схемах усереднення та дифузійної апроксимації.

Читати повністю

Файли

aref.doc

dis.doc

Схожі дисертації

0524U000059

Голомозий Віталій Вікторович

Використання методу склеювання для дослiдження стiйкостi неоднорiдних ланцюгiв Маркова

0521U101910

Шкляр Сергій Володимирович Володимирович

Моделі регресії з похибками вимірювання та застосування цих моделей в радіобіології

0421U101330

Петранова Марина Юріївна

Випадкові гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями

0421U100920

Сенько Іван Олександрович

Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання

0421U100942

Вовчанський Володимир Ярославович

Стохастичнi потоки зi склеюванням та точковi процеси