Петранова М. Ю. Випадкові гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U101330

Здобувач

Спеціальність

  • 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

28-04-2021

Спеціалізована вчена рада

К 26.002.31

Громадська організація організація ветеранів та випускників Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Анотація

Дисертацiйну роботу присвячено вивченню випадкових гауссових процесів зі стійкими кореляційними функціями та їх властивостей. Основною тематикою є знаходження властивостей та деяких оцінок для розподілів дійсних та комплексних випадкових процесів, побудова ймовірнісних моделей, які наближають гауссовий процес зі стійкою кореляційною фунцією ρ2(h)=B^2*exp{-dh^2}, d>0 із заданою надійністю 1-α, 0<α<1 та точністю β>0 в просторах неперервних функцій C([0,T]) та в просторах, інтегровних з показником p, функцій Lp([0,T]), p≥1, побудова довірчого інтервалу для параметра процесу Орнштейна-Уленбека, а також перевірка гіпотези про вигляд кореляційної функції центрованого дійснозначного гауссового стаціонарного процеcу зі стійкою кореляційною функцією.

Файли

Схожі дисертації