Орловський І. В. Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії

Отримано достатні умови сильної конзистентності M-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії з неперервним часом та слабко залежним стаціонарним шумом або сильно залежним гауссівським стаціонарним шумом. Вивчено випадки, коли спостереження здійснюється за деяким планом регресійного експерименту та коли такого плану нема. Для моделей з неперервним часом та слабко залежним стаціонарним гауссівським шумом знайдено достатні умови асимптотичної нормальності M-оцінок. Одержано достатні умови асимптотичної нормальності Lp-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії з неперервним часом та сильно залежним стаціонарним гауссівським шумом. Окрім того, наведено достатні умови конзистентності та асимптотичної нормальності оцінок Коенкера-Бассета параметрів нелінійних моделей регресії з дискретним часом та незалежними однаково розподіленими несиметричними похибками спостережень.