Шкляр С. В. Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0409U001837

Облікова картка дисертації

0409U001837.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

21-04-2009

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.37

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Мета роботи - порівняння ефективності оцінок параметрів моделей з похибками у вимірюваннях та побудова конзистентних оцінок. Методи дослідження - теорія великих виборок, метод Quasi-Likelihood (метод оптимальних оціночних функцій), застосування теорії стійкості власних векторів та чисел. У явних моделях регресії з похибками вимірювання порівняно 3 оцінки. У сенсі порядку Левнера асимптотичних коваріаційних матриць структурна оцінка найменших квадратів виявилась найбільш ефективною, проста структурна оцінка - посередньою, оцінка методом виправлення оціночної функції - найменш ефективною. У неявних поліноміальних моделях побудовано конзистентну оцінку.

Читати повністю

Файли

arefcor.pdf

dis.pdf

Схожі дисертації

0524U000059

Голомозий Віталій Вікторович

Використання методу склеювання для дослiдження стiйкостi неоднорiдних ланцюгiв Маркова

0521U101910

Шкляр Сергій Володимирович Володимирович

Моделі регресії з похибками вимірювання та застосування цих моделей в радіобіології

0421U101330

Петранова Марина Юріївна

Випадкові гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями

0421U100920

Сенько Іван Олександрович

Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання

0421U100942

Вовчанський Володимир Ярославович

Стохастичнi потоки зi склеюванням та точковi процеси