Юхновський Ю. В. Функціональні граничні теореми для стохастичних інтегралів по семімартингалах та їх застосування до задач фінансового інвестування.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню умов, що забезпечують збіжність стохастичних інтегралів по семімартингалах в термінах будь-якого фіксованого розкладу семімартингалу на мартингал та процес обмеженої варіації. Отримані функціональні граничні теореми застосовано для розв'язання задач фінансової математики, що стосуються граничної поведінки капіталів, платіжних зобов'язань та стратегій, зокрема, на узагальненому ринку Блека-Шоулса з випадковими зносом та волатильністю. Отримано рекурентне зображення стратегій, що мінімізують локальний квадратичний ризик в багатовимірний моделі фінансового ринку з дискретним часом. Досліджено граничну поведінку таких стратегій.