Братик М. В. Точні формули, ймовірнісні оцінки та функціональні граничні теореми у застосуванні до фінансового інвестування в ризикові активи.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0412U000170

Облікова картка дисертації

0412U000170.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

23-01-2012

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.37

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено вивченню стратегій інвестування та ймовірності банкрутства для деяких моделей процесу ризику страхових компаній, що займаються інвестиційною діяльністю у ризикові активи на фінансовому ринку. Побудовано оцінки ймовірності банкрутства та відповідні стратегії інвестування для біноміальної моделі процесу ризику страхової компанії, а також для моделі Крамера-Лундберга за можливості інвестування капіталу в один чи кілька видів акцій. Для змішаної моделі процесу ціни акції доведено збіжність максимальної імовірності успіху та знайдено оцінки ймовірності банкрутства в задачі квантильного хеджування.

Читати повністю

Файли

aref.doc

dis.pdf

Схожі дисертації

0524U000059

Голомозий Віталій Вікторович

Використання методу склеювання для дослiдження стiйкостi неоднорiдних ланцюгiв Маркова

0521U101910

Шкляр Сергій Володимирович Володимирович

Моделі регресії з похибками вимірювання та застосування цих моделей в радіобіології

0421U101330

Петранова Марина Юріївна

Випадкові гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями

0421U100920

Сенько Іван Олександрович

Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання

0421U100942

Вовчанський Володимир Ярославович

Стохастичнi потоки зi склеюванням та точковi процеси