Рагуліна О. Ю. Функціональні властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії та їх застосування

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0413U001823

Облікова картка дисертації

0413U001823.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

25-03-2013

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.37

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Досліджено функціональні властивості ймовірностей небанкрутства страхової компанії на нескінченному й скінченному проміжках часу в класичній моделі ризику й моделі ризику зі стохастичними преміями при інвестуванні капіталу тільки в безризиковий актив, а також при інвестуванні капіталу в безризиковий і ризиковий активи. Отримані результати використані для точного й наближеного знаходження ймовірності небанкрутства та керування нею.

Читати повністю

Файли

aref.doc

dis.doc

Схожі дисертації

0524U000059

Голомозий Віталій Вікторович

Використання методу склеювання для дослiдження стiйкостi неоднорiдних ланцюгiв Маркова

0521U101910

Шкляр Сергій Володимирович Володимирович

Моделі регресії з похибками вимірювання та застосування цих моделей в радіобіології

0421U101330

Петранова Марина Юріївна

Випадкові гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями

0421U100920

Сенько Іван Олександрович

Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання

0421U100942

Вовчанський Володимир Ярославович

Стохастичнi потоки зi склеюванням та точковi процеси