Посашкова С. В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0414U001117

Облікова картка дисертації

0414U001117.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

27-01-2014

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.37

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено моделям, керованим вінерівським процесом та дробовим броунівським рухом. Отримано достатні умови на коефіцієнти, які гарантуватимуть додатність траєкторій розв'язку стохастичного диференціального рівняння, керованого вінерівським процесом, з неоднорідними коефіцієнтами та неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії. Побудовано схему наближень Ейлера та встановлено швидкість збіжності наближень до розв'язку. Досліджено граничну поведінку за параметром розв'язків рівнянь, керованих вінерівським процесом та дробовим броунівським рухом.

Читати повністю

Файли

aref.pdf

dis.pdf

Схожі дисертації

0524U000059

Голомозий Віталій Вікторович

Використання методу склеювання для дослiдження стiйкостi неоднорiдних ланцюгiв Маркова

0521U101910

Шкляр Сергій Володимирович Володимирович

Моделі регресії з похибками вимірювання та застосування цих моделей в радіобіології

0421U101330

Петранова Марина Юріївна

Випадкові гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями

0421U100920

Сенько Іван Олександрович

Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання

0421U100942

Вовчанський Володимир Ярославович

Стохастичнi потоки зi склеюванням та точковi процеси