Сосницький О. Є. Стохастичне моделювання інвестицій на фінансовому та страховому ринках

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0414U004245

Облікова картка дисертації

0414U004245.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

29-09-2014

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.37

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вирішенню питань, пов'язаних з моделюванням діяльності інвестора на фінансовому та страховому ринках, а саме: моделювання цін ризикових активів, знаходження оптимальних управлінь портфелем активів, побудування оцінок для ймовірності нерозорення страхової компанії. В якості математичної моделі еволюції ціни ризикового активу використовувалась модель П. Кларка та модифікація моделі П. Самуельсона, що включає стрибкоподібну компоненту. Розглядалось функціонування страхової компанії у неперервний та дискретний час.

Читати повністю

Файли

aref.doc

diss.doc

Схожі дисертації

0524U000059

Голомозий Віталій Вікторович

Використання методу склеювання для дослiдження стiйкостi неоднорiдних ланцюгiв Маркова

0521U101910

Шкляр Сергій Володимирович Володимирович

Моделі регресії з похибками вимірювання та застосування цих моделей в радіобіології

0421U101330

Петранова Марина Юріївна

Випадкові гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями

0421U100920

Сенько Іван Олександрович

Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання

0421U100942

Вовчанський Володимир Ярославович

Стохастичнi потоки зi склеюванням та точковi процеси