Мороз А. Г. Задача оптимальної зупинки у моделі Леві

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0415U000039

Облікова картка дисертації

0415U000039.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

22-12-2014

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.37

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

В дисертації розглянуто задачу оптимальної зупинки у моделі Леві для американських опціонів. Досліджено властивості функції вартості і моделі Леві. Для опціону продажу показано, що оптимальний момент зупинки є моментом першого перетину певного рівня. Вивчається асимтотична поведінка функції вартості при необмеженому розширені часового горизонту. Наведені достатні умови, за яких область оптимальної зупинки є непорожньою, та умови, за яких вона має порогову структуру. Доведено збіжність моментів виходу зі смуги для розв'язків системи стохастичних диференціальних рівнянь зі стрибками.

Читати повністю

Файли

aref.docx

diss.pdf

Схожі дисертації

0524U000059

Голомозий Віталій Вікторович

Використання методу склеювання для дослiдження стiйкостi неоднорiдних ланцюгiв Маркова

0521U101910

Шкляр Сергій Володимирович Володимирович

Моделі регресії з похибками вимірювання та застосування цих моделей в радіобіології

0421U101330

Петранова Марина Юріївна

Випадкові гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями

0421U100920

Сенько Іван Олександрович

Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання

0421U100942

Вовчанський Володимир Ярославович

Стохастичнi потоки зi склеюванням та точковi процеси