Кучук-Яценко С. В. Вiдсутнiсть арбiтражу та оцiнювання опцiонiв у моделях фiнансових ринкiв зi стохастичною вола- тильнiстю.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0417U000869

Облікова картка дисертації

0417U000869.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

10-04-2017

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.37

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертацiйну роботу присвячено дослiдженню умов вiдсутностi арбiтражу та оцiнюванню похiдних цiнних паперiв у рiзних моделях фiнансових ринкiв. Дисертацiйну роботу присвячено дослiдженню умов вiдсутностi арбiтражу та оцiнюванню похiдних цiнних паперiв у рiзних моделях фiнансових ринкiв. Дисертацiйну роботу присвячено дослiдженню умов вiдсутностi арбiтражу та оцiнюванню похiдних цiнних паперiв у рiзних моделях фiнансових ринкiв.

Читати повністю

Файли

aref.pdf

dis.pdf

Схожі дисертації

0524U000059

Голомозий Віталій Вікторович

Використання методу склеювання для дослiдження стiйкостi неоднорiдних ланцюгiв Маркова

0521U101910

Шкляр Сергій Володимирович Володимирович

Моделі регресії з похибками вимірювання та застосування цих моделей в радіобіології

0421U101330

Петранова Марина Юріївна

Випадкові гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями

0421U100920

Сенько Іван Олександрович

Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання

0421U100942

Вовчанський Володимир Ярославович

Стохастичнi потоки зi склеюванням та точковi процеси