Полшков Ю. М. Оптимальне оцінювання та керування системами з швидкими випадковими осциляціями

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0499U001020

Облікова картка дисертації

0499U001020.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика

28-04-1999

Спеціалізована вчена рада

Д 11.193.01

Анотація

Диференціальні рівняння, обурені "фізичним" білим шумом. Вивчення швидкості збіжності розв'язків диференціальних рівнянь з швидкими випадковими осциляціями до розв'язків відповідних рівнянь Іто. Побудовані близькі до оптимальних керування системами; знайдені оцінки квазімаксимальної правдоподібності для невідомого параметру; вивчені властивості оцінок невідомого параметру, здобутих методом найменших квадратів; узагальнено модель Р.Мертона оптимального споживання і розміщення на ринку цінних паперів; розраховано оптимальний портфель активів; знайдені оцінки дисконтованої корисності.

Читати повністю

Схожі дисертації

0524U000059

Голомозий Віталій Вікторович

Використання методу склеювання для дослiдження стiйкостi неоднорiдних ланцюгiв Маркова

0521U101910

Шкляр Сергій Володимирович Володимирович

Моделі регресії з похибками вимірювання та застосування цих моделей в радіобіології

0421U101330

Петранова Марина Юріївна

Випадкові гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями

0421U100920

Сенько Іван Олександрович

Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання

0421U100942

Вовчанський Володимир Ярославович

Стохастичнi потоки зi склеюванням та точковi процеси